Incorrect, по поводу тени, у меня её не получается захватить в миниатюру TaskBarа так как она находится за пределами родительского окна(WizardForm). Есть способ тень наложить вторым окном, но опять же второе окно тоже находится за пределами WizardForm и отображаться не будет в миниатюре. Думаю есть вариант сделать тень с помощью процедуры SetRgn(создание маски), тень и окно программы получится одним целым, но есть огромный недостаток плавности затухания тени не добиться, она получится рваной (пиксельной).
Вот тестовый код(снизу), может пригодится для тестов, чтобы не писать заново.